Фильтр по волатильности
Торговые стратегии построенные на адаптивной скользящей средней Кауфмана являются общими для всех трендеследующих индикаторов [1] : Открыть длинную позицию закрыть короткуюкогда график цены пересекает график AMA снизу вверх.
Закрыть длинную позицию открыть фильтр по волатильностикогда график цены пересекает график AMA сверху. Важно заметить, что AMA меняет направление своего движения в точности в точке пересечения своего графика с графиком цены, то есть для торговли достаточно сравнивать текущее и предыдущее значение индикатора [2] : Открыть длинную позицию закрыть короткуюкогда текущее значение AMA стало больше его предыдущего значения.
Закрыть длинную позицию открыть короткуюкогда текущее значение AMA стало меньше его предыдущего значения.
Несмотря на динамическую подстраиваемость адаптивной скользящей средней к рыночной волатильности Кауфман считал, что фильтр по волатильности индикатор даёт слишком много ложных сигналов [1]. Поэтому предложил дополнительную методику фильтрации основанной на оценке среднеквадратического отклонения разности адаптивной скользящей средней на соседних периодах [1] [2].
